Kód: 13939116
Preise von Warenterminkontrakten haben einen großen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von großer Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated ... celý popis
Zadajte do formulára e-mailovú adresu a akonáhle knihu naskladníme, zašleme vám o tom správu. Postrážime všetko za vás.
Nákupom získate 158 bodov
Preise von Warenterminkontrakten haben einen großen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von großer Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated moving average Modelle und neuronale Netze als Verfahren der univariaten Zeitreihenanalyse zur Erstellung von Eintagesprognosen für bis zu neun Monate im voraus in bezug auf verschiedene Warenterminkontrakte verglichen. Verwendet werden Fehlermaße der Abweichung und Maße der Richtigkeit. Zusätzlich wird ein Handelssimulator entwickelt, der es erlaubt, Handelsergebnisse miteinander zu vergleichen. In der Handelssimulation, dem für den Anwender entscheidenden Güterkriterium, sind die neuronalen Netze erheblich besser als die ARIMA-Modelle. In bezug auf die Gütemaße der Abweichung sind die ARIMA-Modelle den neuronalen Netzen meist überlegen. Die Methodik und die Prognosen der Arbeit werden mit einer kleinen Gruppe von Agrarhändlern diskutiert.
Zaradenie knihy Knihy po nemecky Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen
62.96 €
Osobný odber Bratislava a 2642 dalších
Copyright ©2008-24 najlacnejsie-knihy.sk Všetky práva vyhradenéSúkromieCookies
Nákupný košík ( prázdny )