Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Stochastic Processes

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 173 punkty

Opis

This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. In addition, 70 exercises and their complete solutions are included.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po angielsku Mathematics & science Mathematics Applied mathematics

• Pełny tytuł: Stochastic Processes
• Podtytuł: Lectures given at Aarhus University
• Autor: Kiyosi Ito, Ole Eiler Barndorff-Nielsen, Ken-iti Sato
• Język: Angielski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 234
• EAN: 9783642058059
• ISBN: 3642058051
• ID: 01651136
• Wydawca: Springer, Berlin
• Waga: 391 g
• Wymiary: 235 × 155 × 13 mm
• Data wydania: 13. October 2010

Ulubione w innej kategorii

---

---

---