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Opis

Seitdem an den Börsen Wertpapiere, Rohstoffe und Warengehandelt werden, findet ein Transfer der damit verbundenen Chancenund Risiken zwischen den Investoren statt. Die Börse übernimmtdabei nicht nur eine Kapitalsammel- und ?verteilungsfunktion,sondern ist gleichzeitig auch der nahezu ideale Ort für dienotwendige Losgrößen- und Fristentransformation derMarktteilnehmer. Bereits im Jahre 1973 entwickelten dieamerikanischen Wissenschaftler Fisher Black und Myron Scholes dienach ihnen benannte Formel zur Berechnung des theoretischen Wertesvon Aktienoptionen. Das Modell der beiden Wissen-schaftler hat bisheute eine sehr große Bedeutung erlangt, da es Ihnen erstmaliggelang, verschiedene und voneinander unabhängige Parameter in einerein-zigen mathematischen Formel zu erfassen und damit einen Preisfür alle Marktteilnehmer zu jedem Zeitpunkt vor demAusübungszeitpunkt zu bestimmen. Obwohl das Black-Scholes-Modell inder Folgezeit weiterentwickelt und ergänzt wurde, wird es heutenoch als das Basismodell zur Optionsbewertung angesehen. Für diesenVerdienst wurde 25Jahre später, im Jahr 1997, der Nobelpreisverliehen .

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Ratgeber Recht, Beruf, Finanzen Geld, Bank, Börse

• Pełny tytuł: Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells
• Podtytuł: Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells zur Erkennung temporärer Marktungleichgewichte und dessen Anwendung in Handelssystemen
• Autor: Jan Mrozik
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 128
• EAN: 9783639014594
• ID: 06811452
• Wydawca: VDM Verlag Dr. Müller
• Waga: 207 g
• Wymiary: 220 × 150 × 8 mm
• Rok wydania: 2008

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