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Więcej informacji o Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen

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Das Modell von Black und Scholes zur Bewertung von Optionen ist in Theorie und Praxis weit verbreitet; es weist jedoch zahlreiche Inkonsistenzen mit der empirisch dokumentierten Optionspreisbildung auf. Eine der Hauptursachen hierfür ist in der starren Modellannahme einer Log-Normalverteilung für den Kurs des Basiswertes zu sehen.§Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prämisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen für die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Ansätzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit für Hedgingzwecke sowie die Möglichkeit zur Informationsgewinnung über den Kassamarkt analysiert. Sascha Wilkens analysiert die Eignung endlicher Mischungen von Verteilungen für Zwecke der Optionsbewertung und geht dabei u.a. auch auf wichtige Implikationen für das Risikomanagement ein. Die Mischungsmodelle werden anhand einer Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Volkswirtschaft

• Pełny tytuł: Optionsbewertung und Risikomanagement Unter Gemischten Verteilungen
• Autor: Sascha Wilkens
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 559
• EAN: 9783824479283
• ISBN: 3824479281
• ID: 07148415
• Wydawca: Deutscher Universitats-Verlag
• Waga: 704 g
• Wymiary: 213 × 150 × 29 mm
• Data wydania: 23. September 2003

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