Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 138 punkty

Opis

Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Pełny tytuł: Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
• Autor: Sören Jensen
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 272
• EAN: 9783844101928
• ISBN: 3844101926
• ID: 12710087
• Wydawca: Josef Eul Verlag Gmbh
• Waga: 398 g
• Wymiary: 210 × 148 × 17 mm
• Data wydania: 13. October 2012

Ulubione w innej kategorii

---

---

---