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Opis

Umfassender Überblick über die wichtigsten und aktuellen Methoden der Zeitreihenanalyse.§Für das Selbststudium geeignet Erstes deutschsprachiges Lehrbuch über einen so breiten Text: Dieses Lehrbuch vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Methoden der Zeitreihenanalyse. Neben Grund- konzepten deskriptiver Zeitreihenanalyse werden einleitend einfache Saisonbereinigungs- und Prognoseverfahren dargestellt, anschließend werden univariate stochastische Prozesse, VAR-Prozesse, Parameterschätzung, Identifikation, Modelldiagnose, Ausreißeranalyse, univariate ARIMA-Prognosen, Transferfunktionen (ARMAX)-Modelle, ARMAX-Prognosen, Strukturelle Komponentenmodelle und Spektralanalyse behandelt. Ausführlich dargestellt werden ferner die praktisch wichtigsten Saisonbereinigungsverfahren, Design digitaler Filter (FIR- und IIR-Filter), Unit-root-Prozesse, Unit-root-Tests, Kointegration, Fehler-Korrektur-Modell, Kointegrationstest sowie nicht-linear Zeitreihenmodelle (ARCH-GA RCH-Prozesse, bilineare und Threshold-Prozesse).

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Methoden Der Zeitreihenanalyse
• Autor: Winfried Stier
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Twarda
• Liczba stron: 400
• EAN: 9783540417002
• ISBN: 3540417001
• ID: 01563303
• Wydawca: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
• Waga: 628 g
• Wymiary: 235 × 155 × 23 mm
• Data wydania: 20. June 2001

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