Zobacz książki o podobnej tematyce

Więcej informacji o General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Za ten zakup dostaniesz 290 punkty

Opis

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
• Autor: Jian Chen
• Język: Angielski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 164
• EAN: 9789811339509
• ISBN: 9811339503
• ID: 21204567
• Wydawca: Springer Verlag, Singapore
• Waga: 454 g
• Wymiary: 235 × 155 × 10 mm
• Data wydania: 29. December 2018

Ulubione w innej kategorii

---

---

---