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Opis

Gegenstand der Arbeit ist die Analyse der theoretischen Einflußfaktoren auf die Zinsstruktur, die empirische Schätzung der Zinsstruktur am österreichischen Anleihemarkt sowie die Zinsprognose anhand der Erwartungstheorie. Zunächst erfolgt eine Darstellung klassischer Erklärungsmodelle zur Zinsstruktur, ergänzt um zwischenzeitliche Weiterentwicklungen und die Einflüsse derivativer Märkte. Im empirischen Teil werden anhand österreichischer Bundesanleihen Zinsstrukturkurven für ein- bis zehnjährige Laufzeiten von 1991 bis 1998 mittels eines flexiblen Optimierungsansatzes unter Beachtung von Nebenbedingungen geschätzt. Simultan werden Liquiditätsprämien ermittelt. Ausgehend von den errechneten Zinssätzen werden empirische ex post Analysen zur Prognosequalität der Erwartungstheorie durchgeführt.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Betriebswirtschaft

• Pełny tytuł: Die Zinsstruktur am oesterreichischen Anleihemarkt
• Podtytuł: Schaetzung laufzeitbezogener Zinssaetze und Ueberpruefung der Erwartungstheorie
• Autor: Marianne Paar
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 221
• EAN: 9783631358825
• ISBN: 3631358822
• ID: 13939196
• Wydawca: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
• Waga: 320 g
• Wymiary: 210 × 148 × 15 mm
• Data wydania: 27. January 2000

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