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Opis

L'objectif de ce livre est de présenter la mise en oeuvre d'outils économétriques nouveaux permettant de décrire les propriétés intrinsčques des séries financičres. Un de nos apports réside dans la proposition d'une nouvelle méthode d'estimation du paramčtre de mémoire longue. Cette méthode est basée sur la notion de fonction d'échelle, notion directement empruntée ŕ la théorie multifractale. Une étude comparative menée ŕ partir de simulations de Monte Carlo montre la supériorité de cette nouvelle procédure par rapport aux méthodes usuelles de détection et d'estimation du paramčtre de mémoire longue.De plus, ŕ l'aide d'outils spécifiques, on démontre le caractčre fractal de nombreuses séries financičres. Cette propriété révčle la présence de relations statistiques entre les différents moments d'une série financičre, propriété dont les modélisations standards ne peuvent rendre compte. La modélisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriété.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po francusku LITTÉRATURE GÉNÉRALE Essais littéraires

• Pełny tytuł: Approche Multifractale Des Marches Financiers
• Autor: Jerome Fillol
• Język: Francuski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 268
• EAN: 9786131531859
• ISBN: 6131531854
• ID: 06937132
• Wydawca: Omniscriptum
• Waga: 395 g
• Wymiary: 229 × 152 × 15 mm
• Data wydania: 28. February 2018

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