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La persistance des déviations par rapport au PPA et les amples mouvements observés dans les séries des taux de changes ont suscité et suscitent encore l'intention des plusieurs chercheurs. Ce travail est une investigation empiriqu ... więcej
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La persistance des déviations par rapport au PPA et les amples mouvements observés dans les séries des taux de changes ont suscité et suscitent encore l'intention des plusieurs chercheurs. Ce travail est une investigation empirique du problčme d'ajustement du taux de change vers son niveau d'équilibre définit par la PPA. Deux grandes approches ont été utilisé pour étudier ce dynamique. La premičre approche est celle de la cointégration linéaire. Les résultats issues de cette approche montrent que cette hypothčse selon laquelle le retour vers la moyenne du taux de change est linéaire ŕ vitesse continu et constant est rejetée par les données et pour toutes les séries étudiées. La seconde approche est de type non linéaire basée sur les modčles ESTAR et LSTAR . Les résultats empiriques de l'application de ces modčles montrent que les modčles ESTAR est la plus appropriée pour toute les séries exceptés celles de US/FF et US/JAP.
Kategoria Książki po francusku LITTÉRATURE GÉNÉRALE Essais littéraires
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