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Viac informácií o knihe Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik

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Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universiät Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu können. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europäischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von Jump-Diffusion Prozessen, Normal-Invers-Gauß Prozessen und Varianz-Gamma Prozessen als Preisprozesse, verwendet. Anhand von Beispielen wird gezeigt, dass diese Methode brauchbare Approximationslösungen für die Optionspreise liefert. Anschließend wird eine zweite finanzmathematische Anwendung der Methode der Sattelpunkt-Approximation aufgezeigt, nämlich die Bewertung von Collateralized Debt Obligations, wo man sich anhand von vergleichenden Beispielen ebenfalls von der Güte der Sattelpunkt-Approximation überzeugen kann.

Parametre knihy

• Celý názov: Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik
• Autor: Florian Mair
• Jazyk: Nemčina
• Väzba: Brožovaná
• Počet strán: 70
• EAN: 9783640886876
• ISBN: 3640886879
• ID: 01644573
• Nakladateľ: Grin Publishing
• Hmotnosť: 104 g
• Rozmery: 210 × 148 × 4 mm
• Dátum vydania: 07. April 2011

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