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Book synopsis

Welche statistischen Eigenschaften prägen die empirischen Verteilungen von Kapitalanlagenrenditen und welche ist die dazu passende theoretische Verteilungsfamilie? Im empirischen Teil dieser Arbeit zeigt sich, dass Schiefe in den Renditeverteilungen von deutschen Aktienkurszeitreihen, bei Vernachlässigung von extremen Kursausschlägen, allenfalls in den 1970er und 80er Jahren zu finden ist. Im Zeitverlauf wird eine fortschreitende Annäherung an normal verteilte Renditen mit wachsenden Volatilitäten ersichtlich. Als Beispiel für eine Verteilungsfamilie, die asymmetrische Effekte berücksichtigt, wird die skalenparametergesplittete Verteilung vorgestellt und analysiert. Diese besticht durch ihre einfache Modellierung und ihre statistischen Eigenschaften.

Book details

• Full title: Zur Theorie skalenparametergesplitteter Verteilungen und ihrer Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt
• Author: Manfred Scharein
• Language: German
• Binding: Paperback
• Number of pages: 331
• EAN: 9783631545645
• ISBN: 3631545649
• ID: 13642350
• Publisher: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
• Weight: 490 g
• Dimensions: 210 × 148 × 23 mm
• Date of publishing: 20. September 2005

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