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Book synopsis

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.§Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.

Book details

Book category Books in German Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Full title: Nichtlineare Abhangigkeiten bei Finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
• Author: Ingo Möller
• Language: German
• Binding: Paperback
• Number of pages: 305
• EAN: 9783824479238
• ISBN: 3824479230
• ID: 06955886
• Publisher: Deutscher Universitats-Verlag
• Weight: 405 g
• Dimensions: 213 × 149 × 17 mm
• Date of publishing: 30. October 2003

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