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Book synopsis

O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado ŕ seus componentes PD, EAD, LGD e M. Săo propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentaçőes da autoridade monetária do país (BACEN). Săo propostas técnicas de regressőes logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuiçăo inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuiçăo semi-contínua. As estimativas săo utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB săo comparados.

Book details

• Full title: Modelagem do capital economico
• Author: Visconti Marcos
• Language: Portuguese
• Binding: Paperback
• Number of pages: 100
• EAN: 9783639836547
• ISBN: 3639836545
• ID: 09363002
• Publisher: Novas Edicoes Academicas
• Weight: 159 g
• Dimensions: 229 × 152 × 6 mm
• Date of publishing: 05. May 2015

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