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Book synopsis

Ziel dieser Arbeit ist die Integration bestimmter Bewertungsmodelle für Futures und Optionen in neuere Ansätze der Portfolio- bzw. Kapitalmarkttheorie. Dazu werden zunächst mikroökonomische Entscheidungsmodelle auf Basis des Erwartungswert-Varianz-Prinzips vorgestellt, um die Auswirkungen derivativer Instrumente auf Struktur und Höhe der Wertpapier- und Geldnachfrage sowie auf Produktions- und Realinvestitionsentscheidungen zu verdeutlichen. Danach wird ein portfoliotheoretisches Totalmodell auf Basis von Lower Partial Moments entwickelt. Die Ergebnisse des Optimierungsmodells eignen sich unter Umständen als Entscheidungsgrundlage für das Risikomanagement komplexer Handelspositionen aus Optionen, Futures und unterschiedlichsten Wertpapieren. Im makroökonomischen Teil wird das klassische CAPM um Konsumentscheidungen und stochastische Zinsen erweitert, um die bestehenden Kompatibilitätsprobleme einzelner «Theorieblöcke» zu beseitigen.

Book details

Book category Books in German Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Management

• Full title: Mikro- und makrooekonomische Auswirkungen von Terminmaerkten
• Subtitle: Zur Synthese zwischen Portfoliotheorie, Kapitalmarkttheorie, Optionspreistheorie und Futurebewertungstheorie
• Author: Carsten Kotas
• Language: German
• Binding: Paperback
• Number of pages: 330
• EAN: 9783631310069
• ISBN: 3631310064
• ID: 14209601
• Publisher: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
• Weight: 460 g
• Dimensions: 210 × 148 × 21 mm
• Date of publishing: 01. September 1996

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