You might also like

More about Intraday-Preisstellung von DAX ETFs

• Book details
• Synopsis
• Trending among others

You get 92 loyalty points

Book synopsis

Diese Arbeit widmet sich in erster Linie der Vorgehensweise der Market Maker bezüglich der intraday Preisquotierungen und deren Bid-Ask Spreads von den fünf momentan existierenden ETFs auf den DAX. Dabei soll im ersten Teil der hier durchgeführten Regressions-Analysen untersucht werden, ob der DAX-Futures einen signifikanten Beitrag auf die Preisfindung der ETFs besitzt. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Einflussfaktoren der intraday Bid-Ask Spreads, einer deskriptiven Analyse dieser sowie dem charakteristischen intraday Verteilungsmuster von ETFs. §Diese Arbeit wird nicht nur ihrem wissenschaftlichen Anspruch in Theorie und Methodik gerecht, sondern führt auch zu Resultaten und Erkenntnissen, welche der Privatinvestor bei der Auswahl eines ETF-Produkts im Allgemeinen - aber auch im Speziellen (die fünf analysierten DAX ETFs) - anwenden kann, um seine Kosten zu reduzieren und somit seine Performance zu optimieren.

Book details

• Full title: Intraday-Preisstellung von DAX ETFs
• Author: André Philipp Flaton
• Language: German
• Binding: Paperback
• Number of pages: 68
• EAN: 9783956840913
• ISBN: 3956840917
• ID: 02249857
• Publisher: Bachelor + Master Publishing
• Weight: 136 g
• Dimensions: 254 × 178 × 5 mm
• Date of publishing: 04. December 2013

Trending among others

---

---

---