You might also like

Availability alert

More about Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

• Book details
• Synopsis
• Trending among others

You get 133 loyalty points

Book synopsis

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter bereitgestellt.

Book details

• Full title: Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten
• Subtitle: Computational Finance. Mit 36 Übungsaufg.
• Author: Rüdiger U. Seydel
• Language: German
• Binding: Paperback
• Number of pages: 154
• EAN: 9783540668893
• ISBN: 3540668896
• ID: 06810003
• Publisher: Springer, Berlin
• Weight: 270 g
• Dimensions: 235 × 155 × 9 mm
• Date of publishing: 06. March 2000

Trending among others

---

---

---