Code: 14209183
Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliz ... more
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Das Kapitalmarktinstrument 'Zinsswaps' zählt heute zu den Hauptprodukten bei den zinssensitiven Derivaten. Obwohl Zinsswaps vor allem als Reaktion auf größere Zinsvolatilität entwickelt wurden, fehlt es bisher noch an einer expliziten Berücksichtigung der Zinsstrukturtheorie bei der Bewertung von Zinsswaps. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, die Zinsstrukturtheorie als Grundlage für die Risikoanalyse von Zinsswaps anzusetzen und darauf aufbauend ein konsistentes Bewertungsmodell zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden die Grundzüge der modernen Zinsstrukturtheorie sowie einige der wichtigsten Ansätze zur Modellierung der Zinsstruktur erläutert.
Book category Books in German Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Wirtschaft Internationale Wirtschaft
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