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Opis

Die theoretischen Grundlagen des optimalen Stoppens, einfache, gemischte und randomisierte Stoppzeiten, die Möglichkeiten diese darzustellen und die Zusammenhänge zwischen ihnen werden im ersten Teil dieses Buches behandelt. Im zweiten Teil wird in Anlehnung an die Arbeit "Randomized Stopping Times and American Option Pricing with Transaction Costs" von Prasad Chalasani und Somesh Jha eine Möglichkeit dargestellt, faire Preise für Amerikanische Optionen bei anfallenden proportionalen Transaktionskosten herzuleiten. Die im ersten Teil eingeführten Stoppzeiten werden hierzu verwendet. Einige Beispiele, welche die auftretenden Phänomene näher erläutern und die eingeführten Begriffe verdeutlichen, schließen den Teil ab. Der dritte Teil zeigt, wie man faire Preise für Amerikanische Optionen ermitteln kann, wenn keine Transaktionskosten anfallen. Auch hier werden einige Beispiele angegeben. Es ergibt sich ein Intervall von arbitragefreien Preisen, das unter gewissen Umständen einelementig ist und dessen Grenzen konkret angegeben werden können.

Szczegóły książki

• Pełny tytuł: Preisfestsetzung fur Amerikanische Optionen bei Transaktionskosten
• Autor: Julian Peter Lemburg
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 92
• EAN: 9783639273014
• ISBN: 363927301X
• ID: 06834550
• Wydawca: VDM Verlag
• Waga: 145 g
• Wymiary: 229 × 152 × 6 mm
• Data wydania: 02. July 2010

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